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2008年11月14日 (金)

Excelでブラック・ショールズ方程式を解いてみる。

こんなに経済が混乱しているのは金融の分析がうまくいっていないこともあるのかなあ。だいぶ前にブラック・ショールズ(Black-Scholes)方程式みたいなものがもてはやされたことがあるみたいだけど、前提としている条件が全く破綻しているわけで。でも計算自体は私の趣味だからやってみる。式は

Blackscholeseq02

だが、一見バーガース方程式っぽいけど非線形じゃないし、ものすごく人為的な感じがする。物理屋さんはあまり興味を持てない式じゃないかな。で解くと、

Blackscholeseq01

普通だ!

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