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2008年11月15日 (土)

伊藤清さんがお亡くなりになっていた。ご冥福をお祈りします。

昨日、ブラック・ショールズ方程式のことを書いたばかりなんだが、11/10に伊藤清さんがお亡くなりになっていたことを知った。ご冥福をお祈りします。

確率微分方程式のことを最初に知ったのはランジュバン方程式だった。でも普通の物理の教科書では何も考えずにノイズも普通の積分として扱うのが普通だったし、何も疑問に感じなかった。つまりStratonovich積分しか考えなかった。ストラトノビッチ積分だと、普通の積分と同じ感覚で使えるからね。てなことで伊藤積分のことをあまりまじめに考えたことはなかったなあ。まあノイズが考えている変数に拠らなければどっちも同じだけれども。でブラックショールズではまさにノイズが

dSt = St (σ dWt + μdt)

のような形になってるので、伊藤積分とストラトノビッチ積分の差が出てくるのかな。でもやっぱり人為的っぽいけど。手持ちの本で伊藤積分とStratonovich積分の違いが書いてあるのが...これ。だけどもう絶版かな。いい本なんだけど。

あー、そういや伊藤さんの本も持ってた。あんまし読んでない...反省。読んでみよ。でも多分、実家においてる。

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