« RFワールドNo.9を買った。 | トップページ | 「眩暈」を読んだ。 »

2010年2月 8日 (月)

確率ロジスティック方程式をExcelで(アルゴリズム比較)。

先日はオイラー・丸山スキームをつかってみて計算したロジスティック方程式の確率版。

dX(t) = X (α-βX)dt + σX dW

乱数:メルセンヌ・ツイスタ+Box Muller法。

今度はミルシュタインスキームだ。

σ=1.0

で計算。

02

あんまりかわらんなあ。パラメータが差が出ないようなものなのかな。

参考文献はこちら。

« RFワールドNo.9を買った。 | トップページ | 「眩暈」を読んだ。 »

学問・資格」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 確率ロジスティック方程式をExcelで(アルゴリズム比較)。:

« RFワールドNo.9を買った。 | トップページ | 「眩暈」を読んだ。 »

最近の記事

最近のコメント

2019年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
フォト
無料ブログはココログ