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2010年8月 2日 (月)

「ウォール街を殺した数式」はGaussian copula formula

今日の朝日新聞朝刊に、「危機を予測 数学のプロ」という記事が出ていた。その中でウォール街を殺した数式というのが具体的な記述なしで書かれていた。何かな?と思って調べたら

このDavid X Liさんの論文で出てくるGaussian copula formulaだって。もうブラックショールズとかじゃないよなあ。そりゃ。

"On Default Correlation: A Copula Function Approach"

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1.8219&rep=rep1&type=pdf

でこれを批判していたポール・エンブレヒト(Paul Embrecht)さんの“Did a Mathematical Formula Really Blow up Wall Street?”は、

http://www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Helsinki/Presentations/Embrechts.pdf

とか。

もともとの批判記事

Recipe for Disaster: The Formula That Killed Wall Street

はこれか。

http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/17-03/wp_quant?currentPage=all

でもcopulaって言葉、初めて聞いた。不勉強ですね、私。コピュラと読むらしい。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%A9_(%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AD%A6)

http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2005/kk24-b2-3.pdf

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コメント

…と書いてみて、実際の内容を読んだのだが、
これって単なる多変量の正規分布(の乱数発生法?)ではないの?
もう、経済系の数学はブラックショールズも含めみんなはったりっぽい。
勘弁してほしい。。。

hey man I like it. I'm off to write more posts and try out your ideas. After all, we always have something new to learn and being humble, I came here to learn. Bookmarked.

- John

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