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2013年11月28日 (木)

”ウォール街の物理学者”を読んだ。皆、お金そんなに儲けたい?

出張でのぞみに乗っている間に読んだ本。ブラックショールズ方程式って聞いたことあるよね?でウォール街を殺した数式、ガウシアンコピュラってのも聞いたことあるよね?

でそういう話について、、、

”物理学者/数学者すげー!なんかオプションとかサブプライムローンで大打撃を受けたのはどういうときに数式が成り立つか前提条件があるのに、それを知らずに機械的に適用したクオンツの馬鹿が悪いんであって、前提条件をちゃんと明記して解析した物理学者/数学者は何にも悪くない。ブラックショールズなんてしょーもない前提条件を課してるのに無視したり、ガウシアンコピュラもあほみたいに適用したのが悪い。現に、あの!チャーン・シモンズ(サイモンズ)理論を提出した天才数学者サイモンズはルネッサンステクノロジー(メダリオン)で数学を応用してサブプライムローン崩壊時にすらすごい利益をだしたんだもーん!物理学者・数学者すげー!ゲージ理論もカオス理論も応用できるよ”

という本です。

えっと、、、もうなにか書く気も失せましたが、サイモンズはすごいですが、数式を基に何かをしてるかどうかさえわかってないという、、、

あ、でも面白いのは面白い。

ただノーベル賞も経済学賞はぼろぼろ(というか銀行記念賞)、あのフォンノイマンが○○さんにつまらん!不動点定理の練習問題ごとき、と言ったのを思い出した。

というか、今の取引は数学どうのこうのより、単にFPGAつかったり高速取引してるだけだったり、、HFT(High Frequency Trading)とか。

http://www.kumikomi.net/archives/2013/03/co16fpga.php

http://kotobank.jp/word/HFT

物理や数学の面白い話と一緒にされるのはどうも違和感が、、、

でも!物理学や数学で優秀な方!この分野に飛び込むより製造業にきてください。通信分野、コンピュータの分野ではまだまだやることあるよ。

✳︎酔って結構失礼なこと書いてたので修正しました。

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