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2009年10月 7日 (水)

Excelでメルセンヌ・ツイスタで対数正規分布を。

VBAでメルセンヌ・ツイスタが使えるようになったので、ちょっと金融工学っぽい計算をしようかと。まずは準備として対数正規分布がちゃんとできるか調査。

一様分布から、Box-Muller法で正規分布Xを作って、Y=exp(X)で対数正規分布を計算。30000点を出力してヒストグラムを描いてみた。

Photo

ばっちり。

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