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2010年2月 8日 (月)

確率ロジスティック方程式をExcelで(アルゴリズム比較)。

先日はオイラー・丸山スキームをつかってみて計算したロジスティック方程式の確率版。

dX(t) = X (α-βX)dt + σX dW

乱数:メルセンヌ・ツイスタ+Box Muller法。

今度はミルシュタインスキームだ。

σ=1.0

で計算。

02

あんまりかわらんなあ。パラメータが差が出ないようなものなのかな。

参考文献はこちら。

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