行列の平方根（X^2 =AとなるX）をPython+SciPy(linalg.sqrtm)で計算。
ある行列Aがあって、A=X^2となるようなX,つまり行列の平方根の計算が必要となって調べてみた。
英語版のWikipediaに結構詳しく書いてある。
単純に成分の平方根を取ったらいいとかそんな簡単じゃなくて、
無限にあったり複数あったりなかったり、半正定値なら決まるとか、かなり面倒。
こういうのは既存のライブラリを使う方が簡単、ということでまずはmatlab。
sqrtmというのを使うようだ。
さらに同じsqrtmがSciPyでも使える。
どちらも同じアルゴリズム”Blocked Schur algorithms”を使っている。
こちらに説明があります。
ということで早速Pythonで計算してみよう。説明資料とmatlabの例を計算してみた。
scipy.linalg.sqrtmを使ってこんな感じで計算できる。
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